Eelmisel hooajal esindas Henry teist Euroliiga klubi Fenerbahcet. Pärast seda püüdles Henry NBA lepingu poole, kuid tal ei õnnestunud põhihooajaks Houston Rocketsi nimekirja pääseda ning klubi loobus temast oktoobris.

2019. aastal, kui Henry tuli Baskoniasse, oli ta üks silmapaistvamaid tagamängijaid. Hooajal 2020-2021 viskas ta ühes mängus keskmiselt 10,5 punkti, andis 7,3 resultatiivset söötu ja võttis 3,2 lauapalli.

2020. aastal võitis Henry Baskoniaga Hispaania korvpalli kõrgliiga.